PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FTIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index while FTIHX tracks the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.01%/yr vs 8.77%/yr for FTIHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 15.53%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
0.70%
1 месяц
5.76%
С начала года
15.53%
6 месяцев
18.30%
1 год
33.42%
3 года*
19.89%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и FTIHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		15.53%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%11.03%

Correlation

The correlation between FDEV and FTIHX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between FDEV and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FDEV vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.31

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.14

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.93

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

11.54

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.31

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FTIHX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-35.75%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-11.25%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-13.15%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.99%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

0.00%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.22%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.76%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.02%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.30%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.27%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.05%

-0.72%

Сравнение комиссий FDEV и FTIHX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FTIHX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FTIHX в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.41%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FTIHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (4.76%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор