PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDEV is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FDEV returned 15.07% vs 28.58% for FELC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%5.01%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FDEV and FELC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between FDEV and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и FELC

Секторы
FDEV
FELC

Финансовые услуги

21.9%
12.2%

Промышленность

15.9%
9.6%

Здравоохранение

13.3%
7.4%

Энергетика

10.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
2.8%

Коммунальные услуги

8.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.5%

Технологии

3.7%
38.2%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
FELC
12.2%

Промышленность

FDEV
15.9%
FELC
9.6%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
FELC
7.4%

Энергетика

FDEV
10.8%
FELC
3.7%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
FELC
2.8%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
FELC
1.3%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
FELC
12.4%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
FELC
9.8%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
FELC
1.5%

Технологии

FDEV
3.7%
FELC
38.2%

Недвижимость

FDEV

-

FELC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FDEV vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.41

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.29

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

14.66

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.41

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.59

-1.07

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FELC

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-18.59%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.09%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.59%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.91%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.95%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FELC

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.78%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.93%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.90%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.17%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.17%

+0.16%

Сравнение комиссий FDEV и FELC

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FELC

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FELC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEV has higher volatility (3.61%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 15.07% for FDEV. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 15.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.85% for FELC.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор