PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с FELC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FDEV и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%5.01%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-4.71%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -4.71%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FELC

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FDEV и FELC

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FDEV vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.96

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.47

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.50

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

7.02

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.96

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.18

-0.64

Корреляция

Корреляция между FDEV и FELC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FELC

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FELC в 0.99%

TTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.99%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FELC

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-18.59%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.01%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.43%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-1.98%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.56%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FELC

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.29%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.59%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

18.21%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.42%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.42%

-0.04%