Сравнение FDEV с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
FDEV и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEV и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEV и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 7.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEV показывает доходность 3.83%, а DWMF немного выше – 3.84%.
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и DWMF
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
FDEV vs. DWMF — Ранг доходности на риск
FDEV
DWMF
Сравнение FDEV c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEV | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.02 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.13 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 8.12 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDEV и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и DWMF
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и DWMF
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -29.72% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.74% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -17.00% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.33% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.88% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и DWMF
Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.84% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.39% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 13.70% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 11.20% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.16% | +1.22% |