PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с BKIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

FDEV и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%25.87%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		0.94%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 0.94%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

BKIE

1 день
3.17%
1 месяц
-7.91%
С начала года
0.94%
6 месяцев
6.12%
1 год
24.82%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий FDEV и BKIE

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

FDEV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.46

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.01

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.09

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

8.22

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между FDEV и BKIE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и BKIE

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BKIE в 3.09%

TTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.09%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и BKIE

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-28.19%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.41%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.19%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-8.17%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.04%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.91%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и BKIE

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.69%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.03%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.09%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.98%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.30%

-0.92%