PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с AVNM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

FDEV и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEV и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и AVNM

2026 (YTD)202520242023
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%4.91%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.71%38.30%5.52%8.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEV показывает доходность 3.83%, а AVNM немного ниже – 3.71%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

AVNM

1 день
3.03%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.71%
6 месяцев
9.53%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC

Сравнение комиссий FDEV и AVNM

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF

Доходность на риск

FDEV vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVAVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.69

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.90

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

11.32

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.36

-0.83

Корреляция

Корреляция между FDEV и AVNM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и AVNM

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AVNM в 2.77%

TTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.77%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и AVNM

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и AVNM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-14.03%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.60%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-8.73%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.56%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.98%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и AVNM

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.91%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.33%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.98%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.60%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.60%

+0.78%