Сравнение FDETX с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -10.66% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и VFMO
FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
FDETX vs. VFMO — Ранг доходности на риск
FDETX
VFMO
Сравнение FDETX c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.83 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.50 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 9.55 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и VFMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и VFMO
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и VFMO
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -36.77% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.25% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.80% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.87% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -7.91% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.46% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и VFMO
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.31% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 17.78% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 25.09% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.73% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 23.64% | -4.79% |