PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDETX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDETX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 15.03% против 8.76% соответственно.


FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий FDETX и TWEIX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

FDETX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDETXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.35

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.27

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

4.91

+5.50

FDETX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDETXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDETX и TWEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и TWEIX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и TWEIX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDETXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-39.30%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.86%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-13.69%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-32.82%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-4.90%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-4.17%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.35%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и TWEIX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDETXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.04%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.12%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

11.60%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

10.71%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

13.35%

+5.50%