Сравнение FDETX с NPRTX
FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDETX returned 16.08%/yr vs 13.93%/yr for NPRTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDETX charges 0.56%/yr vs 0.79%/yr for NPRTX.
Доходность
Сравнение доходности FDETX и NPRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции NPRTX по среднегодовой доходности: 16.08% против 13.93% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.08%
NPRTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам FDETX и NPRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.10% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 19.41% | 20.69% | 10.92% | -1.76% | -1.25% | 28.12% | 14.44% | 23.96% | -1.23% | 13.45% |
Correlation
The correlation between FDETX and NPRTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1985 г. | 0.86 |
The correlation between FDETX and NPRTX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDETX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск
FDETX
NPRTX
Сравнение FDETX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDETX | NPRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.49 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 22.31 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDETX и NPRTX
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и NPRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDETX | NPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -66.25% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.03% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -13.79% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -19.82% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -39.01% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.91% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -9.25% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.72% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и NPRTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) имеют волатильность 4.43% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDETX | NPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.25% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.55% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.69% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.13% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.60% | +1.26% |
Сравнение комиссий FDETX и NPRTX
FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NPRTX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и NPRTX
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности NPRTX в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 9.39% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 5.38% | 6.42% | 2.19% | 2.45% | 1.56% | 5.04% | 1.60% | 3.87% | 14.44% | 8.55% | 3.58% | 9.80% |
Часто задаваемые вопросы
FDETX and NPRTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDETX has higher volatility (4.43%) compared to NPRTX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FDETX dropped -66.86% vs NPRTX's -66.25%.
NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDETX и NPRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор