PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDETX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDETX с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both funds - FDETX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, FDETX returned 15.88%/yr vs 10.63%/yr for NLR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.56% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 15.88% против 10.63% соответственно.

FDETX

1 день
0.81%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.02%
1 год
25.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
17.21%
10 лет*
15.88%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDETX и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		12.02%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between FDETX and NLR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.63

The correlation between FDETX and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

FDETX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDETXNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.15

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.09

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.17

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

-0.39

+12.30

FDETX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDETX и NLR

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDETXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-65.05%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-36.32%

+26.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-36.32%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-36.32%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.32%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.32%

+36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-35.67%

+24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

15.87%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и NLR

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 3.45%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDETXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

9.39%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

32.73%

-22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

43.21%

-30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

29.90%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

24.42%

-5.68%

Сравнение комиссий FDETX и NLR

И FDETX, и NLR имеют комиссию равную 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и NLR

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.23%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FDETX and NLR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to FDETX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FDETX dropped -66.86% vs NLR's -65.05%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDETX и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор