PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции FDETX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 15.03% против 30.89% соответственно.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий FDETX и FELIX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

FDETX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.26

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.86

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

5.21

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

19.71

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между FDETX и FELIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FELIX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FELIX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-71.17%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.09%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-46.02%

+24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-46.02%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-8.56%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-21.27%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.52%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FELIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

12.80%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

25.67%

-15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

40.18%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

38.07%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

34.41%

-15.56%