PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.72% соответственно.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FDESX и TVRIX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

FDESX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.06

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDESX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и TVRIX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и TVRIX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-39.36%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.45%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-24.87%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-39.36%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-9.20%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.10%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.06%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и TVRIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.44%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

7.84%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

12.61%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

14.46%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.80%

+1.73%