PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-5.66%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.44% против 21.43% соответственно.

FDESX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.22%
1 год
15.78%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.44%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FDESX и FCGSX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FDESX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.02

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.25

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

10.23

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между FDESX и FCGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FCGSX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.98%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FCGSX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-38.77%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.10%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-38.77%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-38.77%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-10.42%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-7.05%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.88%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.66%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

13.74%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

23.80%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

23.62%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

23.15%

-3.65%