PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDEM с VEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDEM и VEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.


FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*

VEXC

1 день
-1.20%
1 месяц
4.95%
С начала года
20.21%
6 месяцев
23.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и VEXC


Correlation

The correlation between FDEM and VEXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

FDEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина

VEXC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEMVEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

FDEM vs. VEXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDEMVEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.21

-1.69

Просадки

Сравнение просадок FDEM и VEXC

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VEXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDEMVEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-12.42%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.23%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и VEXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDEMVEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.89%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.89%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.89%

-0.98%

Сравнение комиссий FDEM и VEXC

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и VEXC

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEXC в 0.74%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
0.74%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDEM and VEXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.74% for VEXC.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.07% for VEXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и VEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор