PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.14%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%9.74%

Correlation

The correlation between FDEM and LVHI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.53

The correlation between FDEM and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и LVHI

Секторы
FDEM
LVHI

Технологии

38.5%
0.1%

Финансовые услуги

15.0%
24.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.8%

Энергетика

7.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.6%

Недвижимость

4.6%
1.8%

Промышленность

4.4%
13.4%

Сырьевые материалы

2.7%
6.8%

Здравоохранение

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Технологии

FDEM
38.5%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
LVHI
24.1%

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
LVHI
5.5%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
LVHI
5.8%

Энергетика

FDEM
7.3%
LVHI
16.6%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
LVHI
8.6%

Недвижимость

FDEM
4.6%
LVHI
1.8%

Промышленность

FDEM
4.4%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
LVHI
6.8%

Здравоохранение

FDEM

-

LVHI
7.4%

Коммунальные услуги

FDEM

-

LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FDEM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.31

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.54

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.23

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

21.61

-10.77

FDEM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и LVHI

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-32.31%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-6.08%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-11.99%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-11.99%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.51%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.48%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и LVHI

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

2.78%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

7.72%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

9.60%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

11.08%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

13.75%

+4.35%

Сравнение комиссий FDEM и LVHI

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и LVHI

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and LVHI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 9.14% for FDEM. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.72% for FDEM.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор