PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с VMFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции VMFGX немного отстают с 11.22%.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

VMFGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
9.88%
С начала года
17.54%
1 год
24.76%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.54%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between FDEGX and VMFGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between FDEGX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

FDEGX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.46

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.13

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.58

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.96

-10.02

FDEGX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и VMFGX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-39.15%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.91%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-25.45%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-29.25%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-39.15%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.30%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-5.67%

-31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.56%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и VMFGX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.54%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

13.80%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

17.63%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

20.72%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.05%

+1.10%

Сравнение комиссий FDEGX и VMFGX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и VMFGX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDEGX and VMFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор