PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с MXXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 16.83%/yr for MXXIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.33%/yr for MXXIX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у MXXIX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 16.83% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

MXXIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
5.45%
С начала года
14.73%
1 год
20.48%
3 года*
29.82%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		14.73%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Correlation

The correlation between FDEGX and MXXIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2000 г.

0.90

The correlation between FDEGX and MXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с VOMXXIX с NOIEX

Доходность на риск

FDEGX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXMXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.05

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.56

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.63

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

5.98

-6.03

FDEGX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MXXIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и MXXIX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и MXXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-62.49%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-13.07%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-20.05%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-40.59%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-40.59%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.04%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-18.29%

-18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

3.55%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и MXXIX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.83%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

16.52%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

20.34%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

22.99%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.86%

+0.29%

Сравнение комиссий FDEGX и MXXIX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и MXXIX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		10.41%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDEGX and MXXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to MXXIX (5.83%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs MXXIX's -62.49%.

MXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и MXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор