Сравнение FDEGX с MMGPX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FDEGX returned 7.42%/yr vs -7.54%/yr for MMGPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
FDEGX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 12.69%
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 12.10% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 16.81% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between FDEGX and MMGPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between FDEGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
FDEGX
MMGPX
Сравнение FDEGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.24 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.49 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и MMGPX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -75.38% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -27.79% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -29.27% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -72.70% | +36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -41.72% | +37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -30.29% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 13.66% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и MMGPX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 7.83%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.72% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 21.72% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 28.55% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 39.82% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 35.22% | -13.10% |
Сравнение комиссий FDEGX и MMGPX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и MMGPX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and MMGPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to FDEGX (7.83%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs MMGPX's -75.38%.
FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор