Сравнение FDEGX с BQMGX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.24%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 12.24% против 8.77% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 12.24%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам FDEGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 11.31% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between FDEGX and BQMGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FDEGX and BQMGX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
FDEGX
BQMGX
Сравнение FDEGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.28 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.66 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и BQMGX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -36.05% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -11.62% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -18.72% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -25.92% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -36.05% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -8.96% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -5.87% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 4.90% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и BQMGX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.38% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 9.13% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 12.19% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 16.83% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.98% | +4.06% |
Сравнение комиссий FDEGX и BQMGX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и BQMGX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and BQMGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.07%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs BQMGX's -36.05%.
FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор