PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEC с DNOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds from FT Vest. FDEC is actively managed, while DNOV is passively managed. Over the past 5 years, FDEC returned 10.61%/yr vs 8.42%/yr for DNOV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью 6.68%.

FDEC

1 день
0.07%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.56%
1 год
17.72%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
Всё время*
11.51%

DNOV

1 день
-0.07%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
6.35%
С начала года
6.68%
1 год
15.27%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
Всё время*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNOV

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
$413.25K$324.59K$439.88K

FDEC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
$750.38K$645.66K$2.03M

Сравнение доходности по годам FDEC и DNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		8.56%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.74%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		6.68%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%0.36%

Correlation

The correlation between FDEC and DNOV is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between FDEC and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEC и DNOV

Секторы
FDEC
DNOV

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

FDEC
37.9%
DNOV
37.9%

Финансовые услуги

FDEC
11.7%
DNOV
11.7%

Коммуникационные услуги

FDEC
10.0%
DNOV
10.0%

Потребительский циклический сектор

FDEC
9.6%
DNOV
9.6%

Здравоохранение

FDEC
9.1%
DNOV
9.1%

Промышленность

FDEC
8.4%
DNOV
8.4%

Потребительский защитный сектор

FDEC
4.6%
DNOV
4.6%

Энергетика

FDEC
3.0%
DNOV
3.0%

Коммунальные услуги

FDEC
2.3%
DNOV
2.3%

Недвижимость

FDEC
1.9%
DNOV
1.9%

Сырьевые материалы

FDEC
1.7%
DNOV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с SPYFDEC с DDECFDEC с FSEPFDEC с BAPR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с GOCTDNOV с DAPRDNOV с GMAYDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с BUFD

Доходность на риск

FDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDECDNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.75

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.16

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.67

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

19.48

-4.09

FDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEC и DNOV

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и DNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-15.03%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-4.18%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-9.98%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-9.98%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.97%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и DNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.42%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

4.32%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

5.58%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

7.65%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

8.95%

+1.96%

Сравнение комиссий FDEC и DNOV

И FDEC, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и DNOV

Ни FDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FDEC and DNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEC has higher volatility (2.09%) compared to DNOV (1.42%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs DNOV's -15.03%.

On 5-year performance, FDEC leads with 10.61% vs 8.42% for DNOV. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.61% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEC and DNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.

FDEC and DNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEC и DNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор