PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

FDEC и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и DNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEPFDEC с BAPR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FMARDNOV с DAPR

Сравнение комиссий FDEC и DNOV

И FDEC, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

FDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.58

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.33

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.38

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

12.43

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDEC и DNOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и DNOV

Ни FDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и DNOV

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-15.03%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.13%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-9.98%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.78%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.06%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.17%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и DNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.68%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

4.45%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

9.09%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

7.59%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

9.12%

+2.00%