PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEC с FSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - FDEC is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. FDEC is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 5 years, FDEC returned 10.58%/yr vs 10.07%/yr for FSEP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEC показывает доходность 6.38%, а FSEP немного выше – 6.56%.

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%

Correlation

The correlation between FDEC and FSEP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between FDEC and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEC и FSEP

Секторы
FDEC
FSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FDEC
36.2%
FSEP
36.2%

Финансовые услуги

FDEC
11.9%
FSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

FDEC
10.9%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

FDEC
10.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

FDEC
8.4%
FSEP
8.4%

Промышленность

FDEC
8.1%
FSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

FDEC
4.9%
FSEP
4.9%

Энергетика

FDEC
3.5%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

FDEC
2.3%
FSEP
2.3%

Недвижимость

FDEC
1.9%
FSEP
1.9%

Сырьевые материалы

FDEC
1.8%
FSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с BAPR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUGFSEP с BUFD

Доходность на риск

FDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.36

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.40

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.15

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

15.90

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.10

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FDEC и FSEP

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-13.79%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.62%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.37%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-13.79%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.14%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и FSEP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

5.79%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

7.52%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

10.79%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.54%

+0.47%

Сравнение комиссий FDEC и FSEP

И FDEC, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и FSEP

Ни FDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FDEC and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs FSEP's -13.79%.

On 5-year performance, FDEC leads with 10.58% vs 10.07% for FSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.58% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEC and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.

FDEC and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDEC is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading.

FDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEC и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор