PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с FSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

FDEC и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.39%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью -2.39%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

FSEP

1 день
2.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.97%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с BAPR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с FAPRFSEP с BUFGFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с DJULFSEP с BUFDFSEP с FMAR

Сравнение комиссий FDEC и FSEP

И FDEC, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.08

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.60

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.32

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.96

-0.06

Корреляция

Корреляция между FDEC и FSEP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и FSEP

Ни FDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и FSEP

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-13.79%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.16%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-13.79%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.60%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.19%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.60%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и FSEP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 3.74% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.13%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.12%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.75%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

10.64%

+0.48%