PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEC с BAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. FDEC is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past 5 years, FDEC returned 10.61%/yr vs 11.00%/yr for BAPR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.

Доходность

Сравнение доходности FDEC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 12.88%.

FDEC

1 день
0.07%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.56%
1 год
17.72%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
Всё время*
11.51%

BAPR

1 день
0.02%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
12.21%
С начала года
12.88%
1 год
18.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
Всё время*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
$319.99K$552.13K$483.11K

FDEC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
$750.38K$645.66K$2.03M

Сравнение доходности по годам FDEC и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		8.56%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.74%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		12.88%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%0.29%

Correlation

The correlation between FDEC and BAPR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between FDEC and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEC и BAPR

Секторы
FDEC
BAPR

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

FDEC
37.9%
BAPR
37.9%

Финансовые услуги

FDEC
11.7%
BAPR
11.7%

Коммуникационные услуги

FDEC
10.0%
BAPR
10.0%

Потребительский циклический сектор

FDEC
9.6%
BAPR
9.6%

Здравоохранение

FDEC
9.1%
BAPR
9.1%

Промышленность

FDEC
8.4%
BAPR
8.4%

Потребительский защитный сектор

FDEC
4.6%
BAPR
4.6%

Энергетика

FDEC
3.0%
BAPR
3.0%

Коммунальные услуги

FDEC
2.3%
BAPR
2.3%

Недвижимость

FDEC
1.9%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

FDEC
1.7%
BAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с SPYFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с BSTP

Доходность на риск

FDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDECBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.19

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
5.22

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.74

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

9.66

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

44.39

-29.00

FDEC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEC и BAPR

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDECBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-23.91%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-1.93%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.58%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-15.58%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.54%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.42%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и BAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDECBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.74%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

5.18%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

5.87%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

11.51%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

13.00%

-2.09%

Сравнение комиссий FDEC и BAPR

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и BAPR

Ни FDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDEC and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEC has higher volatility (2.09%) compared to BAPR (1.74%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.00% vs 10.61% for FDEC. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.00% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.

FDEC and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.79% for BAPR.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEC и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор