PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEC с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEC и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDEC и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.50%
6.53%
FDEC
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEC:

2.82

BUFR:

2.70

Коэф-т Сортино

FDEC:

3.97

BUFR:

3.73

Коэф-т Омега

FDEC:

1.62

BUFR:

1.58

Коэф-т Кальмара

FDEC:

4.05

BUFR:

3.99

Коэф-т Мартина

FDEC:

22.84

BUFR:

22.70

Индекс Язвы

FDEC:

0.72%

BUFR:

0.72%

Дневная вол-ть

FDEC:

5.87%

BUFR:

6.06%

Макс. просадка

FDEC:

-15.67%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

FDEC:

0.00%

BUFR:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEC показывает доходность 16.06%, а BUFR немного ниже – 15.96%.


FDEC

С начала года

16.06%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

6.47%

1 год

16.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

15.96%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

6.61%

1 год

16.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEC и BUFR

FDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FDEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEC c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.70
Коэффициент Сортино FDEC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.973.73
Коэффициент Омега FDEC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.621.58
Коэффициент Кальмара FDEC, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.053.99
Коэффициент Мартина FDEC, с текущим значением в 22.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.8422.70
FDEC
BUFR

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
2.70
FDEC
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и BUFR

Ни FDEC, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и BUFR

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
FDEC
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и BUFR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) составляет 0.78%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78%
1.75%
FDEC
BUFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab