Сравнение FDEC с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FDEC и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEC или BUFR.
Основные характеристики
FDEC | BUFR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 6.85% |
Дох-ть за 1 год | 22.17% | 19.64% |
Дох-ть за 3 года | 8.60% | 7.96% |
Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.66 |
Дневная вол-ть | 8.55% | 7.80% |
Макс. просадка | -15.67% | -13.73% |
Current Drawdown | -0.12% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FDEC и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEC и BUFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEC показывает доходность 7.00%, а BUFR немного ниже – 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEC и BUFR
FDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEC c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEC и BUFR
Ни FDEC, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FDEC и BUFR
Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEC и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеют волатильность 1.92% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.