PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

FDEC и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.29%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

FDEC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
14.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEPFDEC с BAPR
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий FDEC и BUFR

FDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

FDEC vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.83

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.63

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

9.16

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.96

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDEC и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и BUFR

Ни FDEC, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и BUFR

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-13.73%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.76%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-13.73%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.30%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.15%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.56%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и BUFR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.48%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

5.24%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.11%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.46%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

10.33%

+0.79%