PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FDEC и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%12.57%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий FDEC и BGLD

FDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

FDEC vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.89

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.80

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.09

-0.19

Корреляция

Корреляция между FDEC и BGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и BGLD

FDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

TTM2025202420232022
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FDEC и BGLD

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-16.19%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.11%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-16.19%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-7.35%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.54%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.15%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) составляет 3.74%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.83%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.28%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.06%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

9.88%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

9.87%

+1.25%