PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FDD и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.87% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FDD и QCLN

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.63

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.23

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.97

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

12.27

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.19

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.07

Корреляция

Корреляция между FDD и QCLN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и QCLN

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FDD и QCLN

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-76.18%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-16.18%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-69.49%

+34.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-71.73%

+30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-45.67%

+41.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-43.54%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.24%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и QCLN

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

13.73%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

27.33%

-15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

37.76%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

37.87%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

34.62%

-14.52%