Сравнение FDD с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FDD и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.27% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и KNG
FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FDD vs. KNG — Ранг доходности на риск
FDD
KNG
Сравнение FDD c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.38 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 0.64 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.47 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 1.70 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.38 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FDD и KNG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и KNG
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и KNG
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -35.12% | -39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.55% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -18.20% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.79% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -4.10% | -31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.94% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и KNG
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 3.36% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 7.47% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 13.64% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13.63% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.30% | +2.80% |