Сравнение FDD с KNG
FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 12.48%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FDD и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.
FDD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.46%
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDD и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.60% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -9.01% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
Correlation
The correlation between FDD and KNG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between FDD and KNG shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FDD и KNG
Секторы
FDD
KNG
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Финансовые услуги
FDD
KNG
Промышленность
FDD
KNG
Потребительский циклический сектор
FDD
KNG
Энергетика
FDD
KNG
Коммунальные услуги
FDD
KNG
Потребительский защитный сектор
FDD
KNG
Недвижимость
FDD
KNG
Сырьевые материалы
FDD
KNG
Коммуникационные услуги
FDD
KNG
-
Здравоохранение
FDD
-
KNG
Технологии
FDD
-
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDD vs. KNG — Ранг доходности на риск
FDD
KNG
Сравнение FDD c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDD | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.47 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 3.67 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDD и KNG
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -35.12% | -39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.61% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -14.24% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -18.20% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.41% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -4.10% | -31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.43% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и KNG
Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 3.79%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.20% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 8.16% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 10.73% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.64% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.14% | +2.61% |
Сравнение комиссий FDD и KNG
FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и KNG
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности KNG в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 5.24% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDD and KNG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (4.20%) compared to FDD (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, FDD leads with 12.48% vs 6.03% for KNG. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDD has performed better with a 12.48% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 5.24% for FDD.
FDD is categorized as Europe Equities, while KNG is Dividend. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.75% for KNG.
FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDD и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор