PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.06%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FDD и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.06% против 19.50% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.85%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.33%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.06%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		12.85%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FDD and GRID is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.62

The correlation between FDD and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и GRID

Секторы
FDD
GRID

Финансовые услуги

52.2%

-

Промышленность

12.5%
65.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.5%

Энергетика

10.8%

-

Коммунальные услуги

6.0%
20.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

11.0%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
GRID

-

Промышленность

FDD
12.5%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
GRID
3.5%

Энергетика

FDD
10.8%
GRID

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
GRID
20.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
GRID

-

Недвижимость

FDD
3.5%
GRID

-

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
GRID

-

Здравоохранение

FDD

-

GRID

-

Технологии

FDD

-

GRID
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FDD vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.62

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.45

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.34

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

16.40

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.57

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FDD и GRID

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-40.56%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.73%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-20.77%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-29.64%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-40.56%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.40%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-8.43%

-27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и GRID

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.12%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.75%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

16.08%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

19.38%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

21.00%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

22.80%

-2.64%

Сравнение комиссий FDD и GRID

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и GRID

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.50%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FDD and GRID have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to FDD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 10.06% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.77% for GRID.

FDD is categorized as Europe Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор