PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с GDMA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. FDD is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, FDD returned 11.32%/yr vs 7.35%/yr for GDMA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FDD charges 0.58%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности FDD и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 9.12%.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

GDMA

1 день
0.65%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.12%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.81%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-5.92%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		9.12%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.70%

Correlation

The correlation between FDD and GDMA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.35

The correlation between FDD and GDMA shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с BAMYGDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

FDD vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.93

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.51

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.70

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.85

+2.03

FDD vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и GDMA

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-16.66%

-58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.53%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-7.53%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-12.74%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.90%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-3.79%

-31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и GDMA

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.91%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.92%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

11.68%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.40%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

10.02%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

11.16%

+9.00%

Сравнение комиссий FDD и GDMA

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и GDMA

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GDMA в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.56%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and GDMA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (7.92%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, FDD leads with 11.32% vs 7.35% for GDMA. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.32% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.56% for GDMA.

FDD is categorized as Europe Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Gadsden. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.77% for GDMA.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор