PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDD charges 0.58%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 10.93% против 3.13% соответственно.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between FDD and FXI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.47

Сравнение распределения секторов FDD и FXI

Секторы
FDD
FXI

Финансовые услуги

52.0%
34.8%

Промышленность

13.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
26.4%

Энергетика

10.4%
5.3%

Коммунальные услуги

6.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.9%

Недвижимость

3.3%
1.1%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
16.3%

Здравоохранение

-

2.3%

Технологии

-

5.4%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
FXI
34.8%

Промышленность

FDD
13.3%
FXI
3.2%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FXI
26.4%

Энергетика

FDD
10.4%
FXI
5.3%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FXI
0.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
FXI
0.9%

Недвижимость

FDD
3.3%
FXI
1.1%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
FXI
3.9%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FXI
16.3%

Здравоохранение

FDD

-

FXI
2.3%

Технологии

FDD

-

FXI
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

FDD vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.15

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.07

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.18

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

-0.38

+12.26

FDD vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и FXI

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-72.68%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-16.03%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-28.72%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-54.94%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-60.81%

+19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-27.42%

+27.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-31.21%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.66%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FXI

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 5.91% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.30%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.90%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

31.67%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

27.64%

-7.48%

Сравнение комиссий FDD и FXI

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FXI

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FXI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.22%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.93% vs 3.13% for FXI. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.93% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.62% for FXI.

FDD is categorized as Europe Equities, while FXI is China Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.74% for FXI.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор