PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FICS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с FICS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS).

FDD и FICS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FICS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и FICS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		2.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-1.41%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью -2.19%.

FDD

1 день
3.55%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.13%
6 месяцев
11.69%
1 год
36.97%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.42%

FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с QINTFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с IVVFICS с QEFAFICS с SPLV

Сравнение комиссий FDD и FICS

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.

FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDD vs. FICS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FICS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFICSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.57

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.87

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.76

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

2.39

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FICS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FICS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FICS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFICSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.57

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.40

-0.32

Корреляция

Корреляция между FDD и FICS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FICS

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FICS в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.87%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDD и FICS

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FICS.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDFICSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-29.16%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.32%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-29.16%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.64%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-7.31%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.29%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FICS

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDFICSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.96%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

8.79%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

15.27%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

17.00%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.89%

+3.21%