PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FICS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FICS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 11.03%/yr vs 4.92%/yr for FICS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for FICS.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FICS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью 0.83%.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FICS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-1.41%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%

Correlation

The correlation between FDD and FICS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.72

The correlation between FDD and FICS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и FICS

Секторы
FDD
FICS

Финансовые услуги

52.2%
28.5%

Промышленность

12.5%
27.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.0%

Энергетика

10.8%
3.1%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.2%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.0%

Здравоохранение

-

9.7%

Технологии

-

1.8%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
FICS
28.5%

Промышленность

FDD
12.5%
FICS
27.8%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FICS
10.0%

Энергетика

FDD
10.8%
FICS
3.1%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FICS

-

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
FICS
14.2%

Недвижимость

FDD
3.5%
FICS

-

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
FICS
4.0%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FICS
4.0%

Здравоохранение

FDD

-

FICS
9.7%

Технологии

FDD

-

FICS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с IVVFICS с SPLV

Доходность на риск

FDD vs. FICS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FICS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFICSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.26

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.47

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.34

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

0.97

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FICS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FICS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FICS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFICSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.26

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.42

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FDD и FICS

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FICS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFICSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-29.16%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.32%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-11.66%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-29.16%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.79%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-7.21%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.60%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FICS

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFICSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.53%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.73%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

13.26%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.20%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

16.94%

+3.22%

Сравнение комиссий FDD и FICS

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FICS

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FICS в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FICS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.22%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FICS's -29.16%.

On 5-year performance, FDD leads with 11.03% vs 4.92% for FICS. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.03% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.96% for FICS.

FDD is categorized as Europe Equities, while FICS is Global Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FICS tracks The International Developed Capital Strength Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.70% for FICS.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FICS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор