Сравнение FDD с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
FDD и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDD показывает доходность 3.33%, а FEP немного ниже – 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции FEP немного впереди с 9.94%.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и FEP
FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
FDD vs. FEP — Ранг доходности на риск
FDD
FEP
Сравнение FDD c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.08 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.66 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.31 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 12.59 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDD и FEP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и FEP
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и FEP
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -46.05% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.31% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -38.99% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -46.05% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.38% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -12.14% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и FEP
Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.46% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 12.63% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.48% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 19.57% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.65% | -0.55% |