PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while FEP tracks the Defined Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 9.96%/yr vs 10.27%/yr for FEP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FDD charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FEP.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FEP с доходностью 9.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции FEP немного впереди с 10.27%.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%

Correlation

The correlation between FDD and FEP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.80

The correlation between FDD and FEP shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и FEP

Секторы
FDD
FEP

Финансовые услуги

52.2%
9.8%

Промышленность

12.5%
25.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.7%

Энергетика

10.8%
11.0%

Коммунальные услуги

6.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Недвижимость

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

2.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.7%

Здравоохранение

-

4.8%

Технологии

-

3.0%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
FEP
9.8%

Промышленность

FDD
12.5%
FEP
25.4%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FEP
10.7%

Энергетика

FDD
10.8%
FEP
11.0%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FEP
7.1%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
FEP
8.1%

Недвижимость

FDD
3.5%
FEP
5.2%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
FEP
11.3%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FEP
3.7%

Здравоохранение

FDD

-

FEP
4.8%

Технологии

FDD

-

FEP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU

Доходность на риск

FDD vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.81

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.48

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.50

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

9.71

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEP равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.81

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FDD и FEP

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-46.05%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.13%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-15.83%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-38.99%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-46.05%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.47%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-12.02%

-23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.12%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FEP

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.22%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.75%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.95%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

16.73%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

19.67%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.73%

-0.57%

Сравнение комиссий FDD и FEP

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FEP

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FEP в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDD and FEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FEP's -46.05%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.27% vs 9.96% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.27% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.97% for FEP.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FEP tracks Defined Europe Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.80% for FEP.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор