PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 9.96%/yr vs 12.79%/yr for EWN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.79% соответственно.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

EWN

1 день
-1.30%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.09%
6 месяцев
18.14%
1 год
33.81%
3 года*
19.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		18.09%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between FDD and EWN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.72

The correlation between FDD and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EWN

Секторы
FDD
EWN

Финансовые услуги

52.2%
18.1%

Промышленность

12.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.5%

Энергетика

10.8%
2.1%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
11.5%

Недвижимость

3.5%
0.7%

Сырьевые материалы

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
14.7%

Здравоохранение

-

2.6%

Технологии

-

34.8%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
EWN
18.1%

Промышленность

FDD
12.5%
EWN
10.2%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
EWN
1.5%

Энергетика

FDD
10.8%
EWN
2.1%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EWN

-

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
EWN
11.5%

Недвижимость

FDD
3.5%
EWN
0.7%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
EWN
3.1%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
EWN
14.7%

Здравоохранение

FDD

-

EWN
2.6%

Технологии

FDD

-

EWN
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

FDD vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.73

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.47

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.57

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

9.70

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FDD и EWN

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-65.22%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.24%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-19.77%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-43.57%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-43.57%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.30%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-16.35%

-19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.49%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EWN

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.22%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.50%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.37%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

19.68%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.88%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

21.36%

-1.20%

Сравнение комиссий FDD и EWN

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EWN

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EWN в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.26%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EWN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.50%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.79% vs 9.96% for FDD. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.79% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

EWN has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.55% for FDD.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.50% for EWN.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор