PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EPOL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 12.21%/yr for EPOL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.21% соответственно.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

EPOL

1 день
0.96%
1 месяц
3.12%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.25%
1 год
44.23%
3 года*
36.58%
5 лет*
17.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.37%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between FDD and EPOL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.65

The correlation between FDD and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EPOL

Секторы
FDD
EPOL

Финансовые услуги

52.0%
44.6%

Промышленность

13.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.1%

Энергетика

10.4%
14.5%

Коммунальные услуги

6.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.8%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.7%

Здравоохранение

-

0.6%

Технологии

-

2.0%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
EPOL
44.6%

Промышленность

FDD
13.3%
EPOL
1.7%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
EPOL
13.1%

Энергетика

FDD
10.4%
EPOL
14.5%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EPOL
4.8%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
EPOL
5.8%

Недвижимость

FDD
3.3%
EPOL

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
EPOL
7.3%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
EPOL
5.7%

Здравоохранение

FDD

-

EPOL
0.6%

Технологии

FDD

-

EPOL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

FDD vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.73

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.43

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.69

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

10.10

+1.77

FDD vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и EPOL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-63.72%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.04%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-21.81%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-54.21%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-61.41%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-26.85%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.04%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EPOL

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.08%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

18.16%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

23.57%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

29.14%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

27.66%

-7.50%

Сравнение комиссий FDD и EPOL

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EPOL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности EPOL в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EPOL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (8.08%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.21% vs 10.93% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.21% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.48% for FDD.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.61% for EPOL.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор