PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EPOL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 11.07%/yr vs 12.07%/yr for EPOL. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDD charges 0.58%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.07% соответственно.

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%

EPOL

1 день
-0.88%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.05%
1 год
43.08%
3 года*
35.09%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.07%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPOL

iShares MSCI Poland ETF
$24.50M$17.08M$17.06M

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

Сравнение доходности по годам FDD и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		25.05%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between FDD and EPOL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.66

The correlation between FDD and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EPOL

Секторы
FDD
EPOL

Финансовые услуги

58.2%
45.7%

Промышленность

11.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
14.0%

Энергетика

9.1%
13.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.0%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Технологии

-

1.7%

Финансовые услуги

FDD
58.2%
EPOL
45.7%

Промышленность

FDD
11.4%
EPOL
1.8%

Потребительский циклический сектор

FDD
9.2%
EPOL
14.0%

Энергетика

FDD
9.1%
EPOL
13.2%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EPOL
4.5%

Потребительский защитный сектор

FDD
4.2%
EPOL
6.0%

Недвижимость

FDD
3.3%
EPOL

-

Сырьевые материалы

FDD
2.8%
EPOL
7.1%

Коммуникационные услуги

FDD
1.9%
EPOL
5.4%

Здравоохранение

FDD

-

EPOL
0.7%

Технологии

FDD

-

EPOL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVY
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

FDD vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDD c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.87

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.62

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.92

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

10.60

+2.93

FDD vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и EPOL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-63.72%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.04%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-19.56%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-54.21%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-61.41%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.88%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-26.63%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.08%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EPOL

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.41%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

18.32%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

23.21%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

29.15%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

27.41%

-7.64%

Сравнение комиссий FDD и EPOL

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EPOL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EPOL в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.37%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EPOL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.41%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.07% vs 11.07% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.07% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.37% for EPOL.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.61% for EPOL.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор