Сравнение FDCF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FDCF и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCF и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | -9.91% | 27.42% | 28.37% | 16.39% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 20.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
FDCF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCF и SPMO
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FDCF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FDCF
SPMO
Сравнение FDCF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.96 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.90 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FDCF и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и SPMO
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.04% | 0.09% | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и SPMO
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -30.95% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -12.70% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -7.31% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.66% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.60% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и SPMO
Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.22% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.80% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.77% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.08% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.09% | +0.66% |