PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FDCF is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 39.62% for ONEQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и ONEQ

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%12.62%

Correlation

The correlation between FDCF and ONEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between FDCF and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и ONEQ

Секторы
FDCF
ONEQ

Коммуникационные услуги

50.2%
16.7%

Технологии

36.5%
50.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
13.3%

Промышленность

1.4%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
ONEQ
16.7%

Технологии

FDCF
36.5%
ONEQ
50.8%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
ONEQ
13.3%

Промышленность

FDCF
1.4%
ONEQ
2.9%

Сырьевые материалы

FDCF

-

ONEQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

ONEQ
5.2%

Энергетика

FDCF

-

ONEQ
0.6%

Финансовые услуги

FDCF

-

ONEQ
3.1%

Здравоохранение

FDCF

-

ONEQ
5.1%

Недвижимость

FDCF

-

ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FDCF

-

ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FDCF vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.48

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.26

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.15

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

12.46

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.48

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.65

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FDCF и ONEQ

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-55.09%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-12.64%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.85%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.95%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.19%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и ONEQ

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеют волатильность 4.28% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.20%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.96%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

16.05%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

22.14%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.71%

-1.13%

Сравнение комиссий FDCF и ONEQ

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и ONEQ

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and ONEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (4.28%) compared to ONEQ (4.20%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 39.62% vs 23.52% for FDCF. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 39.62% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор