PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDCF с MUSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с MUSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds. FDCF is actively managed, while MUSQ is passively managed. Over the past 3 years, FDCF returned 22.79%/yr vs 0.49%/yr for MUSQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и MUSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -9.48%.

FDCF

1 день
-1.87%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
4.35%
С начала года
4.56%
1 год
13.01%
3 года*
22.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-8.41%
С начала года
-9.48%
1 год
-10.46%
3 года*
0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и MUSQ

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		4.56%27.42%28.37%15.19%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.48%19.60%-4.94%0.81%

Correlation

The correlation between FDCF and MUSQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between FDCF and MUSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и MUSQ

Секторы
FDCF
MUSQ

Технологии

46.2%
14.1%

Коммуникационные услуги

38.9%
70.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.2%

Промышленность

4.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDCF
46.2%
MUSQ
14.1%

Коммуникационные услуги

FDCF
38.9%
MUSQ
70.0%

Потребительский циклический сектор

FDCF
10.1%
MUSQ
11.2%

Промышленность

FDCF
4.5%
MUSQ
0.5%

Финансовые услуги

FDCF
0.3%
MUSQ

-

Сырьевые материалы

FDCF

-

MUSQ

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

MUSQ

-

Энергетика

FDCF

-

MUSQ

-

Здравоохранение

FDCF

-

MUSQ

-

Недвижимость

FDCF

-

MUSQ

-

Коммунальные услуги

FDCF

-

MUSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDTXFDCF с FDIFFDCF с DXJ
Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FMETMUSQ с THNQMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с GXPC

Доходность на риск

FDCF vs. MUSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c MUSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCFMUSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.60

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.76

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.45

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.96

+3.08

FDCF vs. MUSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MUSQ равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и MUSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCF и MUSQ

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и MUSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFMUSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-23.11%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-23.11%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-23.11%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-15.55%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.95%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

10.94%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и MUSQ

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFMUSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.85%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

14.18%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

17.41%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.88%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.88%

+2.84%

Сравнение комиссий FDCF и MUSQ

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и MUSQ

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MUSQ в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and MUSQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (6.30%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs MUSQ's -23.11%.

On 3-year performance, FDCF leads with 22.79% vs 0.49% for MUSQ. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 22.79% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.07% for FDCF.

They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.76% for MUSQ.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и MUSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор