Сравнение FDCF с IYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ).
FDCF и IYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCF и IYZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCF и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | -9.91% | 27.42% | 28.37% | 16.39% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 16.87% | 29.28% | 20.53% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 16.87%.
FDCF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCF и IYZ
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Доходность на риск
FDCF vs. IYZ — Ранг доходности на риск
FDCF
IYZ
Сравнение FDCF c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.51 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.14 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.23 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 18.54 | -15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.51 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.05 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между FDCF и IYZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и IYZ
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IYZ в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.04% | 0.09% | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и IYZ
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и IYZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCF | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -77.11% | +54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -11.12% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -3.28% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -40.40% | +36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 2.54% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и IYZ
Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCF | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.93% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.82% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 18.68% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 18.31% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.06% | +1.69% |