PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с IYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с IYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds. FDCF is actively managed, while IYZ is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.27% vs 59.51% for IYZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и IYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 31.29%.

FDCF

1 день
0.72%
1 месяц
4.35%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.14%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYZ

1 день
-0.56%
1 месяц
4.55%
С начала года
31.29%
6 месяцев
35.72%
1 год
59.51%
3 года*
30.12%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и IYZ

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		6.38%27.42%28.37%16.39%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		31.29%29.28%20.53%5.45%

Correlation

The correlation between FDCF and IYZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between FDCF and IYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

iShares U.S. Telecommunications ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с IYZ:
IYZ с XTLIYZ с VOXIYZ с XLCIYZ с IXPIYZ с IYRIYZ с FBMPXIYZ с SPY

Доходность на риск

FDCF vs. IYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFIYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.33

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
4.43

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

9.50

-8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

31.71

-27.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. IYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IYZ равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFIYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.33

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.07

+1.23

Просадки

Сравнение просадок FDCF и IYZ

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и IYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFIYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-77.11%

+54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-6.30%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.50%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-40.14%

+35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

1.88%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и IYZ

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.30%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFIYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.47%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

14.79%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

17.96%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

18.75%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.24%

+1.33%

Сравнение комиссий FDCF и IYZ

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и IYZ

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IYZ в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.51%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and IYZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (7.47%) compared to FDCF (4.30%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs IYZ's -77.11%.

On 1-year performance, IYZ leads with 59.51% vs 23.27% for FDCF. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYZ has performed better with a 59.51% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

IYZ has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.03% for FDCF.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.42% for IYZ.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и IYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор