PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDCF с IYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDCF и IYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCF и IYZ


2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
-9.91%27.42%28.37%16.39%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
16.87%29.28%20.53%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 16.87%.


FDCF

1 день
0.62%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.31%
1 год
16.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYZ

1 день
0.38%
1 месяц
-1.44%
С начала года
16.87%
6 месяцев
22.58%
1 год
46.59%
3 года*
22.07%
5 лет*
6.25%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Communications ETF

iShares U.S. Telecommunications ETF

Сравнение комиссий FDCF и IYZ

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.


Доходность на риск

FDCF vs. IYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDCFIYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.51

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.14

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.23

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

18.54

-15.52

FDCF vs. IYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IYZ равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDCFIYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.51

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.05

+0.98

Корреляция

Корреляция между FDCF и IYZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и IYZ

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IYZ в 1.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
0.04%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.70%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и IYZ

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и IYZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FDCFIYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-77.11%

+54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-11.12%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-3.28%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-40.40%

+36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.54%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и IYZ

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDCFIYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.93%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.82%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.68%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

18.31%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

19.06%

+1.69%