PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCF с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FDCF и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCF и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCF и IQM

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		-9.91%27.42%28.37%16.39%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FDCF

1 день
0.62%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.31%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с XLCFDCF с FCOMFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FDCF и IQM

И FDCF, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FDCF vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.72

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.33

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.00

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

12.47

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.72

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.78

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDCF и IQM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и IQM

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.04%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и IQM

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCFIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-44.91%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-14.71%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-6.86%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-12.55%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

4.72%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и IQM

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 8.06%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCFIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

12.71%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

23.53%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

33.40%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

28.67%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

30.73%

-9.98%