Сравнение FDCF с FETH
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDCF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDCF returned 13.01% vs -44.82% for FETH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FDCF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDCF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 4.56% | 27.42% | 8.23% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDCF and FETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDCF
FETH
Сравнение FDCF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.03 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FETH
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -67.94% | +45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -67.94% | +49.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -61.40% | +58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -34.68% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 43.63% | -37.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 6.30%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 14.59% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 47.31% | -31.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 68.50% | -49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 71.81% | -51.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 71.81% | -51.09% |
Сравнение комиссий FDCF и FETH
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FETH
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.07% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and FETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FDCF (6.30%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FDCF leads with 13.01% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 13.01% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.
FDCF has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FETH.
FDCF is categorized as Communications Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.25% for FETH.
FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор