Сравнение FDCF с FETH
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDCF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs -31.75% for FETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FDCF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDCF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 5.62% | 27.42% | 8.66% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FDCF and FETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDCF
FETH
Сравнение FDCF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.51 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.84 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.47 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.41 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FETH
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -64.00% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -62.95% | +44.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -62.95% | +61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -32.73% | +28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 37.82% | -31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 9.99% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 46.01% | -32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 68.50% | -50.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 72.27% | -51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 72.27% | -51.69% |
Сравнение комиссий FDCF и FETH
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FETH
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and FETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FDCF leads with 23.52% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.52% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.
FDCF has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FETH.
FDCF is categorized as Communications Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.00% for FETH.
FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор