Сравнение FDCF с FETH
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDCF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDCF returned 14.71% vs -28.45% for FETH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.11%.
FDCF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDCF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.53% | 27.42% | 8.23% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDCF and FETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FDCF and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDCF
FETH
Сравнение FDCF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.42 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.70 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FETH
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -67.57% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -67.57% | +49.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -65.81% | +59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -33.69% | +29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 40.48% | -34.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 7.32%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 19.78% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 46.89% | -31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 69.15% | -49.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 72.38% | -51.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 72.38% | -51.65% |
Сравнение комиссий FDCF и FETH
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FETH
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.07% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and FETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.78%) compared to FDCF (7.32%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FDCF leads with 14.71% vs -28.45% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 14.71% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.
FDCF has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FETH.
FDCF is categorized as Communications Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.25% for FETH.
FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор