Сравнение FDCF с FBTC
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDCF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDCF returned 13.01% vs -46.29% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FDCF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDCF и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 4.56% | 27.42% | 28.33% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDCF and FBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDCF
FBTC
Сравнение FDCF c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCF | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.87 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.40 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FBTC
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -53.35% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -53.35% | +35.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -48.89% | +46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -17.64% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 33.11% | -26.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 6.30%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.78% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 34.75% | -19.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 44.27% | -24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 49.78% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 49.78% | -29.06% |
Сравнение комиссий FDCF и FBTC
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FBTC
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.07% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and FBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FDCF (6.30%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FDCF leads with 13.01% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 13.01% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.
FDCF has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FBTC.
FDCF is categorized as Communications Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.25% for FBTC.
FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор