Сравнение FDCF с FBTC
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDCF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs -38.65% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FDCF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDCF и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 5.62% | 27.42% | 28.16% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FDCF and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDCF
FBTC
Сравнение FDCF c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.79 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -1.36 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.89 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.30 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FBTC
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -49.33% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -49.33% | +31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -48.00% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -16.01% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 28.41% | -22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 9.39% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 34.38% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 43.61% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 50.13% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 50.13% | -29.55% |
Сравнение комиссий FDCF и FBTC
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FBTC
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FDCF leads with 23.52% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.52% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.
FDCF has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FBTC.
FDCF is categorized as Communications Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.25% for FBTC.
FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор