PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с VFIAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.46%/yr vs 15.48%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDCAX charges 0.84%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 16.46% против 15.48% соответственно.

FDCAX

1 день
0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.96%
3 года*
23.04%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.46%

VFIAX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.63%
1 год
25.78%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.13%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between FDCAX and VFIAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.93

The correlation between FDCAX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCAX и VFIAX

Секторы
FDCAX
VFIAX

Технологии

30.6%
35.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.3%

Финансовые услуги

10.9%
11.6%

Промышленность

10.5%
8.3%

Энергетика

7.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
8.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Технологии

FDCAX
30.6%
VFIAX
35.7%

Потребительский циклический сектор

FDCAX
13.1%
VFIAX
10.2%

Коммуникационные услуги

FDCAX
11.7%
VFIAX
11.3%

Финансовые услуги

FDCAX
10.9%
VFIAX
11.6%

Промышленность

FDCAX
10.5%
VFIAX
8.3%

Энергетика

FDCAX
7.3%
VFIAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

FDCAX
5.2%
VFIAX
4.9%

Здравоохранение

FDCAX
4.4%
VFIAX
8.5%

Сырьевые материалы

FDCAX
3.9%
VFIAX
1.8%

Недвижимость

FDCAX
1.5%
VFIAX
1.9%

Коммунальные услуги

FDCAX
1.0%
VFIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

FDCAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.98

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.69

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.75

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

12.49

-1.42

FDCAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VFIAX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-55.20%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.90%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-18.75%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-24.53%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-33.83%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.29%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.39%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.96%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VFIAX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.42%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.69%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.37%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

16.97%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.09%

+2.56%

Сравнение комиссий FDCAX и VFIAX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VFIAX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VFIAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		7.00%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FDCAX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDCAX has higher volatility (6.35%) compared to VFIAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор