Сравнение FDCAX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 14.40% против 9.38% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и HDV
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
FDCAX vs. HDV — Ранг доходности на риск
FDCAX
HDV
Сравнение FDCAX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.60 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.27 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и HDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и HDV
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и HDV
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -37.04% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.78% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -15.42% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -37.04% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -3.84% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -3.09% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и HDV
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 2.95% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 7.18% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 12.80% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 12.80% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.70% | +4.87% |