PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-13.33%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDCAX и FZROX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.28

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FZROX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FZROX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-34.96%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.44%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-25.12%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.16%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-5.61%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.58%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FZROX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.52%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.81%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

18.68%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.45%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.28%

+0.29%