PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCYIX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCYIX с FDGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCYIX charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCYIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDGRX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
18.98%
С начала года
21.12%
1 год
34.73%
3 года*
28.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCYIX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.12%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between FCYIX and FDGRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1997 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FCYIX and FDGRX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCYIX и FDGRX

Секторы
FCYIX
FDGRX

Промышленность

93.6%
2.7%

Технологии

4.4%
53.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FCYIX
93.6%
FDGRX
2.7%

Технологии

FCYIX
4.4%
FDGRX
53.5%

Сырьевые материалы

FCYIX
1.8%
FDGRX
0.6%

Потребительский циклический сектор

FCYIX
0.3%
FDGRX
11.5%

Коммуникационные услуги

FCYIX

-

FDGRX
14.1%

Потребительский защитный сектор

FCYIX

-

FDGRX
2.6%

Энергетика

FCYIX

-

FDGRX
0.5%

Финансовые услуги

FCYIX

-

FDGRX
3.0%

Здравоохранение

FCYIX

-

FDGRX
11.3%

Недвижимость

FCYIX

-

FDGRX
0.2%

Коммунальные услуги

FCYIX

-

FDGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с NOIEXFCYIX с FIDUFCYIX с FCNTXFCYIX с FMDGXFCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FCYIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCYIXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.22

—

FCYIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FDGRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCYIXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FDGRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCYIXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.45%

—

Сравнение комиссий FCYIX и FDGRX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FDGRX

Ни FCYIX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FCYIX and FDGRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCYIX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор