Сравнение FCYIX с FCOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM).
FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCYIX и FCOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCYIX и FCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 20.95% | 23.32% | 23.21% | -10.47% | 16.94% | 11.91% | 28.02% | -15.34% | 19.87% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -6.08% | 26.06% | 33.05% | 44.65% | -38.97% | 13.88% | 28.33% | 26.69% | -5.33% | 8.20% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FCYIX превзошли акции FCOM по среднегодовой доходности: 12.00% против 11.09% соответственно.
FCYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 12.00%
FCOM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCYIX и FCOM
FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.
Доходность на риск
FCYIX vs. FCOM — Ранг доходности на риск
FCYIX
FCOM
Сравнение FCYIX c FCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCYIX | FCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.73 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.72 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.32 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCYIX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FCYIX и FCOM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCYIX и FCOM
Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FCOM в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 2.26% | 2.26% | 4.30% | 5.86% | 3.94% | 27.55% | 2.89% | 4.16% | 9.54% | 5.06% | 4.32% | 6.61% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.99% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FCYIX и FCOM
Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FCOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCYIX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -46.76% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -13.48% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -46.76% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -46.76% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -9.22% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.74% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.67% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCYIX и FCOM
Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCYIX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.45% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 11.61% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 20.30% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.20% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.94% | -0.08% |