Сравнение FCYIX с FBIOX
FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both mutual funds - FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCYIX returned 11.88%/yr vs 11.92%/yr for FBIOX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCYIX и FBIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCYIX имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции FBIOX немного впереди с 11.92%.
FCYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 11.88%
FBIOX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам FCYIX и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 20.95% | 23.32% | 23.21% | -10.47% | 16.94% | 11.91% | 28.02% | -15.34% | 19.87% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 13.31% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Correlation
The correlation between FCYIX and FBIOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1997 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FCYIX and FBIOX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FCYIX и FBIOX
Секторы
FCYIX
FBIOX
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
FCYIX
FBIOX
-
Технологии
FCYIX
FBIOX
-
Сырьевые материалы
FCYIX
FBIOX
-
Потребительский циклический сектор
FCYIX
FBIOX
-
Коммуникационные услуги
FCYIX
-
FBIOX
-
Потребительский защитный сектор
FCYIX
-
FBIOX
-
Энергетика
FCYIX
-
FBIOX
-
Финансовые услуги
FCYIX
-
FBIOX
-
Здравоохранение
FCYIX
-
FBIOX
Недвижимость
FCYIX
-
FBIOX
-
Коммунальные услуги
FCYIX
-
FBIOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCYIX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
FCYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBIOX
Сравнение FCYIX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCYIX | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 7.74 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 23.58 | -19.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCYIX и FBIOX
Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FBIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCYIX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -71.98% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -7.62% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -27.83% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -44.87% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -48.66% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | 0.00% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -23.60% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.50% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCYIX и FBIOX
Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCYIX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.03% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 16.98% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 21.34% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 25.03% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 26.21% | -5.37% |
Сравнение комиссий FCYIX и FBIOX
И FCYIX, и FBIOX имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCYIX и FBIOX
FCYIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 5.94% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 1.58% | 2.26% | 4.30% | 5.86% | 3.94% | 27.55% | 2.89% | 4.16% | 9.54% | 5.06% | 4.32% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCYIX and FBIOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIOX has higher volatility (8.03%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCYIX dropped -60.67% vs FBIOX's -71.98%.
FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCYIX и FBIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор