Сравнение FCVTX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVTX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVTX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | -0.99% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -15.58% | 11.68% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVTX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 15.32% соответственно.
FCVTX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 8.78%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVTX и VSCAX
FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
FCVTX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
FCVTX
VSCAX
Сравнение FCVTX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVTX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.79 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.64 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.36 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVTX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FCVTX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVTX и VSCAX
Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.80% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок FCVTX и VSCAX
Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVTX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -57.77% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -16.56% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -25.29% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -57.77% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -11.43% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.94% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.49% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVTX и VSCAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) составляет 5.52%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVTX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.31% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 16.64% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 25.77% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 23.13% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 26.70% | -4.44% |