Сравнение FCVT с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
FCVT и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 2.24% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.15%.
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и PREF
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
FCVT vs. PREF — Ранг доходности на риск
FCVT
PREF
Сравнение FCVT c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.78 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.34 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.12 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 9.17 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и PREF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и PREF
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и PREF
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -22.99% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -2.88% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -16.99% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.65% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -3.73% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.67% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и PREF
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.77% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 2.51% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 3.45% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 4.84% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 6.35% | +10.60% |