PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с NPFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

FCVT и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVT и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVT и NPFI

2026 (YTD)20252024
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		2.96%19.60%11.28%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.72%.

FCVT

1 день
2.83%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.95%
1 год
28.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
3.16%
10 лет*
10.49%

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий FCVT и NPFI

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

FCVT vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.13

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

8.72

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.54

-1.97

Корреляция

Корреляция между FCVT и NPFI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и NPFI

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности NPFI в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.65%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и NPFI

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-3.18%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-3.18%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-2.26%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-0.32%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.78%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и NPFI

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

1.67%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

2.15%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

3.26%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

2.86%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

2.86%

+14.08%