Сравнение ESPO с MDLZ
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) is Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ESPO returned 8.75%/yr vs 2.96%/yr for MDLZ. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.28%.
ESPO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -9.28%
- 1 год
- -13.18%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.52%
MDLZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 7.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.19M | $1.54M | $1.55M | |
| $721.74M | $600.27M | $564.14M |
Сравнение доходности по годам ESPO и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -9.28% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -2.40% |
Correlation
The correlation between ESPO and MDLZ is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between ESPO and MDLZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
ESPO
MDLZ
Сравнение ESPO c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.21 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.51 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и MDLZ
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -42.52% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.43% | -18.62% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -29.00% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -29.14% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -12.41% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -11.06% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 7.85% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и MDLZ
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 6.79%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.94% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 18.30% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 23.06% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.07% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.10% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и MDLZ
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MDLZ в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.37% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.19% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and MDLZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (8.94%) compared to ESPO (6.79%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор