PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESPO с GAMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPO с GAMR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR).

ESPO и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPO или GAMR.

Корреляция

Корреляция между ESPO и GAMR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESPO:

2.06

GAMR:

0.89

Коэф-т Сортино

ESPO:

2.62

GAMR:

1.27

Коэф-т Омега

ESPO:

1.33

GAMR:

1.17

Коэф-т Кальмара

ESPO:

2.53

GAMR:

0.46

Коэф-т Мартина

ESPO:

9.51

GAMR:

3.40

Индекс Язвы

ESPO:

4.89%

GAMR:

6.19%

Дневная вол-ть

ESPO:

23.99%

GAMR:

27.29%

Макс. просадка

ESPO:

-50.99%

GAMR:

-54.16%

Текущая просадка

ESPO:

0.00%

GAMR:

-28.50%

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью 16.27%.

ESPO

С начала года

19.64%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

26.89%

1 год

48.96%

5 лет

18.52%

10 лет

N/A

GAMR

С начала года

16.27%

1 месяц

21.22%

6 месяцев

20.90%

1 год

24.07%

5 лет

9.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESPO и GAMR

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GAMR в 0.75%.

GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESPO и GAMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг риск-скорректированной доходности GAMR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESPO c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и GAMR

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GAMR в 0.52%

TTM202420232022202120202019201820172016
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%
GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF		0.52%0.63%0.03%0.00%2.69%0.92%1.56%1.56%0.46%1.89%

Просадки

Сравнение просадок ESPO и GAMR

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки GAMR в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и GAMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и GAMR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 5.10%, в то время как у Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...